Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Анализ финансовых западных рынков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


1 1.5 2 2.5 3 3.5

Log(Number of Observations)

РИСУНОК 9Ja V-статистика, S&P 500, нескорректированные трехминутные прибыли:

1989-1992 гг.


0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Log(Number of Observations)

РИСУНОК 9Jb V-статисгика, S&P 500, нескоррекгированные пятиминутные прибыли:

1989-1992 гг.



(А 1

>

S&P 500


0.5 1 1.5 2 2.5 3

Log(Number of Observations)

4 1.2

РИСУНОК 93с V-статистика, S&P 500, нескорректированные 30-минутные прибыли:

1989-1992 гг.


S&P 500

0.6 L---.----,----I----------,---1-.----.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Log(Number of Observations)

РИСУНОК 9.4а V-статисгика, S&P 500, AR(1) трехминутные прибыли: январь 1989 г.

декабрь 1992 г.




I 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Log(Number of Observations)

РИСУНОК 9.4b V-сгатисгика, S&P 500, AR(1) пятиминутные прибыли: январь 1989 г.

декабрь 1992 г.

>


- 1

15 2 25 3

Log(Number of Observations)

РИСУНОК 9.4c V-статистика, S&P 500, AR(1) 30-минугные прибыли: январь 1989 г. -

декабрь 1992 г.

Эта разница различна статистически, но не фактически. Вспомните, что 2-Н -фрактальная размерность временного ряда. Фрактальная размерность измеряет,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [ 42 ] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92