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Факторинг Анализ финансовых западных рынков
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Таблица А3.1 Функции распределения для стандартизованных симметричньн устойчивых распределений, F(u) Альфа (а) | 1,00 | 1,10 | | | 1,40 | | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 0,05 | 03159 | 03153 | 03150 | 03147 | 03145 | 03144 | 03143 | 03142 | 03142 | 03141 | 03141 | 03141 | 0,10 | 03371 | 03306 | 03299 | 03294 | 03290 | 03287 | 03285 | 03284 | 03283 | 03282 | 03282 | 03282 | 0.15 | 03474 | 03458 | 03447 | 03439 | 03434 | 03430 | 03427 | 03425 | 03424 | 03423 | 03423 | 03422 | | 03628 | 03608 | 03594 | 03584 | 03577 | 03572 | 03568 | 03566 | 03564 | 03563 | 03563 | 03562 | | 03780 | 03756 | 03740 | 03728 | 03719 | 03713 | 03709 | 03706 | 03704 | 03702 | 03702 | 03702 | 0,30 | 03928 | 03902 | 03883 | 03869 | 03860 | 03853 | 03848 | 03844 | 03842 | 03841 | 03840 | 03840 | | | 0,6044 | 0ДУ24 | 0,6009 | 03998 | 03991 | 03985 | 03982 | 03979 | 03978 | 03978 | 039Т7 | 0,40 | 0,6211 | 0,6183 | 0,6162 | 0,6146 | 0,6135 | 0.6127 | 0.6122 | 0,6118 | 0,6115 | 0,6114 | 0,6114 | 0,6114 | 0,45 | 0,6346 | 0.6318 | 0,6297 | 0,6281 | 0,6270 | 0,6262 | 0,6256 | 0,6252 | 0,6250 | 0,6249 | 0,6248 | 0,6248 | 0,50 | 0,6476 | | 0М28 | 0М13 | 0,6402 | Oj6394 | 0,6389 | 0,6385 | 0,6383 | 0,6382 | 0.6382 | 0,6382 | 0,55 | 0,6601 | 0,6576 | 0,6557 | 0,6542 | 0,6532 | 0.6524 | 0,6519 | 0.6516 | 0,6514 | 0,6513 | 0,6513 | 0,6513 | 0,60 | 0.6720 | 0.6698 | 0.6681 | 0,6668 | 0.6658 | 0,6651 | 0,6647 | 0,6644 | 0,6643 | 0,6643 | 0.6643 | 0,6643 | 0,65 | 0,6835 | 0,6817 | 0,6802 | 0,6790 | 0,6782 | 0,6776 | 0,6772 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0,6770 | 0.6771 | 0,70 | 0,6944 | 0,6930 | 0.6919 | 0,6909 | 0,6902 | 0,6898 | 0.6895 | 0,6894 | 0.6894 | 0,6895 | 0.6896 | 0,689/ | 0.75 | 0,7048 | 0,7039 | 0,7031 | 0.7025 | 0,7020 | 0,7017 | 0,7015 | 0,7015 | 0,7016 | 0,7018 | 0.7019 | 0,7021 | 0JSO | 0.7148 | 0,7144 | 0,7140 | 0.7136 | 0,7134 | 0,7133 | 0,7133 | 0,7134 | 0,7136 | 0.7139 | 0,7140 | 0,7142 | | 0,7242 | 0,7244 | 0,7244 | 0,7244 | 0,7244 | 0,7245 | 0,7247 | 0,7250 | 0,7253 | 0,7257 | 0,7259 | 0,7261 | 0,90 | 0.7333 | 0,7340 | 0,7345 | 0.7348 | 0,7351 | 0,7355 | 0,7358 | 0.7363 | 0,7367 | 0.7372 | 0,7375 | 0.7377 | 0,95 | 0.7418 | 0,7432 | 0,7441 | 0,7449 | 0,7455 | 0,7461 | 0,7467 | 0,7472 | 0,7479 | 0,7485 | 0,7488 | 0,7491 | | 0.7500 | 0.7519 | 0,7534 | 0,7545 | 0,7555 | 0,7563 | 0,7572 | 0,7579 | 0,7587 | 0,7595 | 0.7599 | 0,7602 | 1,10 | 0,7651 | 0,768? | 0.7707 | 0,7727 | 0,7744 | 0,7759 | 0,7772 | 0,7784 | 0,7795 | 0,7806 | 0.7811 | 0,7817 | 1:20 | 0,7789 | 0.7831 | 0,7865 | 0,7894 | 0,7919 | 0.7940 | 0,7959 | 0,7976 | 0,7991 | 0,8006 | 0.8013 | 0,8019 | | 0,7913 | 0,7965 | 03010 | 03048 | 0,8080 | 03108 | 03133 | 03155 | 03175 | 03193 | 0,8202 | 0,8210 | 1.40 | 03026 | 03088 | 03142 | 03188 | 03228 | 0,8263 | 0,8294 | 03322 | 03346 | 0,8369 | 0.8379 | 0,8389 | | 03128 | 03194 | 03261 | 03316 | 0,8364 | 0,8406 | 03443 | 0.8475 | 0,8505 | 0.8531 | 0.8544 | 03556 | 1.60 | 03222 | 03300 | 03370 | 0.8433 | 0,8487 | 03536 | 03579 | 0,8617 | 0,8651 | 0,8682 | 0,8697 | 0,8711 | 1.70 | 03307 | 03393 | 0,8470 | 0,8539 | 0,8600 | 0,8655 | 0,8703 | 0,8747 | 0,8786 | 0,8821 | 0,8838 | 0,8853 | 1,80 | 03386 | 03477 | 03560 | 03635 | 0,8702 | 0,8763 | 0,8817 | 0,8865 | 0.8909 | 0.8949 | 0.8967 | 0,8985 |
1,90 | 0,8458 | 0,8554 | 0.8643 | 0,8723 | 0,8795 | 0,8861 | 0,8920 | 0,8973 | 0,9021 | 0,9065 | 0,9085 | 0,9104 | 2,00 | 0.8524 | 0,8625 | 0,8719 | 0,8802 | 0,8879 | 0,8950 | 0.9013 | 0.9071 | 0,9113 | 0,9170 | 0,9192 | 0,9214 | | 0,8642 | 0.8750 | 0.8850 | 0.8941 | 0,9025 | 0,9103 | 0,9174 | 0,9238 | 0,9298 | 0,9352 | 0,9377 | 0,9401 | 2,40 | 0,8743 | 0,8856 | 0.8961 | 0,9057 | 0,9146 | 0,9228 | 0,9304 | 0,9374 | 0,9438 | 0,9497 | 0,9525 | 0,9552 | 2,60 | 0,8831 | 0,8948 | 0,9055 | 0,9155 | 0,9246 | 0,9331 | 0,9409 | 0,9482 | 0,9550 | 0,%12 | 0,9642 | 0,%70 | 2,80 | 0,8908 | 0,9027 | 0,9136 | 0,9236 | 0,9329 | 0.9415 | 0,9495 | 0,9569 | 0,%38 | 0,9702 | 0.9732 | 0,9761 | 3,00 | 0,8976 | 0,9096 | 0,9205 | 0,9306 | 0,9399 | 0,9484 | 0,9564 | 0,%38 | 0,9707 | 0,9771 | 0,9801 | 0,9831 | | 0,9038 | 0,9156 | 0,9265 | 0,9365 | 0,9457 | 0.9542 | 0,%20 | 0,9692 | 0,9760 | 0.9823 | 0.9853 | 0,9882 | 3,40 | 0,9089 | 0,9209 | 0,9318 | 0,9417 | 0,9507 | 0.9590 | 0,9666 | 0,9736 | 0,9802 | 0,9862 | 0,9891 | 0.9919 | 3,60 | 0,9138 | 0,9257 | 0,9365 | 0,9462 | 0,9550 | 0,%31 | 0,9704 | 0,9771 | 0,9834 | 0.9892 | 0.9919 | 0,9945 | 3,80 | 0,9181 | 0,9299 | 0,9406 | 0,9501 | 0,9587 | 0.9665 | 0,9736 | 0,9800 | 0.9859 | 0,9914 | 0,9939 | 0,9964 | 4,00 | 0,9220 | 0.9338 | 0.9442 | 0,9536 | 0,%19 | 0,9694 | 0,9762 | 0,9823 | 0,9879 | 0.9930 | 0.9954 | 0,9977 | 4,40 | 0,9289 | 0,9403 | 0,9504 | 0,9593 | 0,%72 | 0.9742 | 0,9804 | 0,9859 | 0.9908 | 0,9951 | 0.9972 | 0,9991 | 4,80 | 0,9346 | 0,9458 | 0.9555 | 0,9640 | 0,9714 | 0,9778 | 0.9834 | 0.9883 | 0,9927 | 0.9964 | 0,9981 | 0,9997 | | 0,9395 | 0,9504 | 0,9597 | 0,9678 | 0,9747 | 0,9807 | 0,9858 | 0,9902 | 0.9939 | 0,9972 | 0.9986 | 0,9999 | 5,60 | 0,9438 | 0,9543 | 0,%33 | 0,9709 | 0,9774 | 0,9830 | 0,9876 | 0,9916 | 0,9949 | 0,9977 | 0,9989 | | 6,00 | 0,9474 | 0,9576 | 0,9663 | 0.9736 | 0,9797 | 0,9848 | 0,9891 | 0,9927 | 0,9956 | 0,9980 | 0,9991 | 1,0000 | 7,00 | 0,9548 | 0,9643 | 0.9721 | 0,9786 | 0,9839 | 0,9882 | 0,9918 | 0,9946 | 0,9969 | 0.9986 | 0,9994 | 1,0000 | 8,00 | 0,96(М | 0,9692 | 0,9764 | 0,9821 | 0,9868 | 0,9905 | 0,9935 | 0,9958 | 0.9976 | 0,9990 | 0,9995 | 1.0000 | 10,00 | 0,9683 | 0,9760 | 0,9820 | 0,9868 | 0,9905 | 0,9934 | 0,9956 | 0,9972 | 0,9985 | 0,9994 | 0,9997 | 1,0000 | 15,00 | 0,9788 | 0,9847 | 0.9891 | 0,9923 | 0,9947 | 0,9965 | 0,9977 | 0,9986 | 0,9993 | 0,9997 | 0.9999 | 1.0000 | 20,00 | 0,9841 | 0,9888 | 0.9923 | 0,9947 | 0,9965 | 0,9977 | 0,9986 | 0,9992 | 0,9996 | 0,9998 | 0.9999 | 1,0000 |
Из работы Фамэ и Ролла (Fama and Roll, 1971).
Таблица А32 Квантили спиздартизированных симметричных устойчивых распределений, и Альфа (а) | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 0,5200 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,5400 | 0,126 | 0,131 | 0,134 | 0,136 | 0,138 | 0,139 | 0,140 | 0,141 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,5600 | 0,191 | 0,197 | 0,202 | 0,205 | 0,208 | 0,210 | 0,211 | 0,212 | 0,213 | 0,213 | 0,214 | 0,214 | 0,5800 | 0,257 | 0Д65 | 0Д71 | 0,275 | 0,279 | 0,281 | 0,283 | 0,284 | 0,285 | 0,286 | 0Д86 | 0,286 | 0,6000 | 0,325 | 0,334 | 0,341 | 0,347 | 0350 | 0,353 | 0,355 | 0357 | 0,357 | 0358 | 0,358 | 0358 | 0,6200 | 0,3% | 0,406 | 0,414 | 0,420 | 0,424 | 0,427 | 0,429 | 0,430 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,6400 | 0,471 | 0,481 | 0,489 | 0,495 | 0,499 | 0,502 | 0,504 | 0306 | 0306 | 0,507 | 0307 | 0307 | 0,6600 | 0,550 | 0,560 | 0,567 | 0,573 | 0,577 | 0,580 | 0,581 | 0383 | 0383 | 0383 | 0383 | 0383 | 0,6800 | 0,635 | 0,643 | 0,649 | 0,654 | 0,658 | 0,660 | 0,661 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,661 | 0,661 | 0,7000 | 0,727 | 0,732 | 0,736 | 0,739 | 0,742 | 0,743 | 0,744 | 0,744 | 0,743 | 0,743 | 0,742 | 0,742 | 0,7200 | 0,827 | 0,828 | 0,829 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,829 | 0,828 | 0,826 | 0,825 | 0,824 | 0,7400 | 0,939 | 0,932 | 0,928 | 0,926 | 0,924 | 0,921 | 0,919 | 0,917 | 0,915 | 0,912 | 0,911 | 0,910 | 0,7600 | 1,065 | 1,048 | 1,037 | 1,030 | 1,024 | 1,018 | 1,014 | 1,010 | 1,006 | 1,003 | 1,001 | 0,999 | 0,7800 | 1,209 | 1,179 | 1,158 | 1,143 | 1,131 | 1,122 | 1,115 | 1,108 | 1,102 | 1,097 | 1,095 | 1,092 | 0,8000 | 1,376 | 1,327 | | 1,268 | 1,249 | 1,235 | 1Д23 | | | 1,197 | 1,194 | 1,190 | 0,8200 | 1,576 | 1Д)5 | 1,447 | 1,409 | 1,380 | 1,358 | 1,341 | 1326 | 1314 | 1,304 | | 1,295 | 0,8400 | 1,819 | 1,709 | 1,628 | 1,571 | 1,528 | 1,496 | 1,471 | 1,450 | 1,433 | 1,419 | 1,413 | 1,407 | 0,8600 | 2,125 | 1,964 | 1,847 | 1,762 | 1,700 | 1,653 | 1,616 | 1,587 | 1,564 | 1,544 | 1336 | 1328 | 0,8800 | 2,526 | 2,290 | 2,122 | 1,996 | 1,905 | 1,837 | 1,785 | 1,744 | 1,711 | 1,684 | 1,672 | 1,662 | 0,9000 | 3,078 | 2,729 | 2,480 | 2Д97 | 2,161 | 2,061 | 1,985 | 1,927 | 1,880 | 1,843 | 1,827 | 1,813 | 0,9200 | 3,695 | 3,366 | 2,984 | 2,708 | 2,503 | 2,351 | 2,237 | 2,150 | 2,084 | 2,030 | 2,007 | 1,988 | 0,9400 | 5,242 | 4,379 | 3,774 | 3,331 | 3,002 | 2,763 | 2,581 | 2,444 | 2341 | 2,261 | 2,228 | 2,199 |
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