3) 30/60 базисных пунктов;

4) 30/45 базисных пунктов.

Результаты

Всего было зарегистрировано 34 традиционных сигнала , у которых вектора эффективности распределились следующим образом. 1а. При равном соотношении стоп-ордеров (30/30) и для прямой игры:

число успехов составило 12;

число неудач - 12;

число векторов двойной ложности ( безвыигрышных ) -10.

Общий убыток - 300 пунктов. 16. При той же настройке (30/30), но при игре от обратного :

число успехов составило 12;

число неудач - 12;

число векторов двойной ложности ( безвыигрышных ) -10.

Общий убыток - 300 пунктов.

Как видно, в данном примере направление применения сигнала не имело никакого значения, поскольку возникновение безвыигрышных векторов нарушило равновесие между числом успехов и неудач .

Этот экспериментальный факт имеет большое значение. Он иллюстрирует относительную ценность того классического сигнала , который здесь используется.

2а. При настройке на двойное преимущество ожидаемой прибыли в сравнении с убытком (60/30) прямая игра дает следующий результат:

число успехов составило 11;

число неудач - 10;

число векторов двойной ложности ( безвыигрышных ) -13.

Общий убыток - 30 пунктов. 2б. При тех же стоп-ордерах, но при игре от обратного :

число успехов составило 10;

число неудач - И;

число векторов двойной ложности ( безвыигрышных ) -13.

Общий убыток - 120 пунктов.

Наконец-то, при прямой игре возникла прибыль. Однако обратим внимание, что график эффективности находится в состоянии падения. Поэтому нельзя исключать и такого сценария, что в случае продолжения игры общий итог завершится минусом .

И здесь из-за значительного числа безвыигрышных ситуаций (11) игра во всех вариантах оказалась убыточной, хотя и в меньшей мере для правильного применения сигнала .

За. При настройке на двойное преимущество ожидаемого убытка в сравнении с прибылью (30/60) прямая игра привела к тому, что:

число успехов составило 13;

число неудач - 13;

число векторов двойной истинности ( беспроигрышных ) - 8.

Общий убыток - 150 пунктов. 36. При тех же стон-ордерах, но при игре от обратного :

число успехов составило 13;

число неудач - 13;

число векторов двойной истинности ( беспроигрышных ) - 8.

Общий убыток - 150 пунктов. Результаты те же: негативные.

Как видим, здесь тоже (см. варианты 1а и 16) не имело значение направление применения сигнала .

4а. При настройке на меньшую прибыль, но примерно в пределах спрэда (30/45) для прямой игры имеем:

число успехов составило 18;

число неудач - 16.

Общая прибыль 60 пунктов. 4б. При тех же стон-ордерах, но при игре от обратного :

число положительных векторов ( успехов ) составило 16;

число отрицательных векторов ( неудач ) - 18.

Общий убыток - 60 пунктов.

Вместе с тем, следует отметить, что при такой настройке не было двойных векторов эффективности . И это дало симметричный график движения в дополнительном измерении.

Выводы. Настройка сигнала по выбору соотношения стоп-ордеров существенно меняет конфигурацию графика эффективности срабатывания заданного сигнала .

В приведенном примере ни один из вариантов игры и соотношения стоп-ордеров фактически не обеспечил надежного успеха. Но это, естественно, не может служить основанием для того, чтобы делать более широкие обобщения. Можно быть уверенным, что в примерах с другими или тем же самым сигналом , но в иных пространственно-временных координатах фафик, наверняка, будет плавать как-то иначе.

Вместе с тем, наблюдения результатов применения других сигналов на разных секторах рынка дают одну и ту же картину влияния настройки на возможность возникновения векторов двойной эффективности :

превышение stop-profit над stop-loss приводит к более частой безвыифышности генерированного сигнала;

превышение stop-loss над stop-profit приводит к более частой беспроифышности генерированного сигнала.

Выбор соотношения стоп-ордеров ( настройка ) позволяет совершенно определенным образом оказывать влияние на конфигурацию плавания фафика эффективности любого исходного сигналообразующего пакета признаков.

Таким образом, регулируя настройку сигнала, фафик плавания в дополнительном измерении будет показывать более выраженную тенденцию к падению или возрастанию.

Обратимся к результатам решения задачи о разорении.

Рассматривая стоп-ордер по убытку (stop-loss) в качестве аналогии исходного капитала z, а стоп-ордер по прибыли (stop-profit) - как чистый успех W - Z, можно увидеть причину возникновения феноменов безвыифышности (при stop-profit > stop-loss) и беспроифышности (при stop-profit < stop-loss).

Это вполне объяснимо, поскольку:

чем меньше абсолютная величина stop-profit в сравнении со значением stop-loss, тем меньший путь предстоит пройти цене (котировке) до фиксирования прибыли, а следовательно, и больше вероятность успеха (р).

Так же можно рассуждать и для обратного соотношения стоп ордеров:

чем меньше абсолютная величина stop-loss в сравнении со значением stop-profit, тем меньший путь предстоит пройти цене (ко-