Приведенные расчеты показывают, что варьирование вариантов соотношения dSP = dSL, dSP > dSL или dSP < dSL не дает преимуществ ни с точки зрения получения меньшей вероятности разорения, ни с более выгодных оценок математического ожидания и продолжительности игры.

Итак, трейдеру необходимо ориентироваться на два способа, с помощью которых он может повысить свои шансы на выигрыш через механизм объявления стоп-ордеров :

при расчете соответствующих уровней следует исходить из целесообразности применения принципа минимальная цель при максимальной ставке ;

учитывать, что продолжительное применение успешно зарекомендовавших себя уровней объявления неизбежно приведет к разорению.

Трейдер имеет больше шансов избежать разорения, если он будет исходить из принципа минимальная цель при максимальной ставке , а также учитывать, что продолжительное применение даже хорошо зарекомендовавших себя методов неизбежно ведет к ухудшению результатов.

Объявление стоп - порядок действий

Как видим, в условиях отрицательных значений математического ожидания, некий заранее рассчитанный порядок применения стоп-ордеров и объявлений стоп-операция сам тоже требует ограничений на продолжительность его практического использования.

Именно в этом смысле можно говорить об объявлении стоп - порядок действий .

В условиях отрицательных значений, которыми характеризуется математическое ожидание результата применения заданного порядка действий, требуется также обязательное введение ограничений на его продолжительность.

В этой связи вновь возникает практический вопрос о предельно допустимой продолжительности использования заданного порядка действий.

Краткий ответ: До победного выигрыша, но не дольше! .

Однако при крайней невезучести игрока победы может и вовсе не быть. Кроме того, пространство случайных событий славится тем, что в ходе конкретной серии испытаний реально могут складываться любые, даже самые маловероятные конфигурации. Поэтому, если все же последовательно при-

Переменные для анализа

в целях принятия торговых решений на основании анализа переменных в дополнительном измерении, прежде всего, обозначим следующие из них:

текущие результаты;

точка финансовой безубыточности;

движущаяся вероятность;

движущаяся изменчивость.

Текущие результаты. В дальнейшем мы будем различать результаты двух уровней.

Во-первых, это те, что получены как итог применения определенной системы чтения поведения рьшка непосредственно по данным из традиционных измерений.

Во-вторых, это результаты, которые возникают на другом уровне рассмотрения: при использовании систем чтения данных, но не в традиционных, а в дополнительных измерениях разного порядка производности.

Результаты эффективности применения разных систем чтения поведения рынка могут оцениваться как на уровне традиционных пространств, так и дополнительных измерений разного уровня производности.

держиваться рационального подхода, не будет разумно отдавать себя в руки слепого случая даже при самых многообещающих результатах предварительных расчетов.

Очевидный выход в том, чтобы управлять случаем не только путем предварительной подготовки, но и непосредственно в ходе текущей работы, оперативно учитывая особенности реальной обстановки.

Для этого необходимо построение дополнительного измерения более высокого порядка производности, где отражается уже эффективность непосредственно применяемой процедуры работы.

Для каждой установленной процедуры, применяемой в пространстве случайных событий, необходимо строить свое дополнительное измерение, эффективности для текущего анализа результатов, возникающих в ходе работы.

Таким образом, мы подошли к вопросу о методах управления случаем на этапе текущей работы с учетом реально складывающейся ситуации в дополнительном измерении.

В этих целям перейдем к рассмотрению переменных, которые следует анализировать и оценивать при принятии соответствующих решений.

В соответствии с этим могут возникать и разные последовательности этапов принятия решений.

Для их рассмотрения введем понятие уровня оценки результата.

Тогда первый такой уровень - это оценка результатов работы в дополнительном измерении нулевого порядка производности (см. рисунок).

Система чтения поведения рынка

Сигнал

Дополнительное

измерение (нулевой порядок производности)

Управляющие изменения

Рисунок 18. Первый уровень оценки результата

На втором уровне оценки результатов добавляется еще одно звено. Это дополнительное измерение первого порядка производности (см. рисунок).

Система чтения поведения рынка

Сигнал

Дополнительное

измерение (нулевой порядок производности)

Система принятия решений по данным дополнительного измерения

Дополнительное измерение (первый порядок производности)

Рисунок 19. Второй уровень оценки результата

Точка финансовой безубыточности. Это наиболее важный параметр, относительно которого производится оценка текущего результата на любом уровне рассмотрения.