|
Факторинг Измерение принятия решений А. Смит. Биржа. Игра на деньги. С. 121. от необходимости мучительных размышлений в условиях неопределенности и избежать личной ответственности за принимаемые решения. Коротко говоря, бездумный робот может проявить себя здесь не хуже, чем человек. Вот почему прибыльно работающая система такого рода - мечта любого трейдера, который стремится обладать ею, несмотря ни на что. Было время, когда в 80-х годах механические системы в виде компьютерных программ (так называемые черные ящики ) раскупались частными инвесторами как горячие пирожки. Но ажиотаж быстро прошел, когда выяснилось, что надежды на легкое зарабатывание денег в трейдинге таким способом не оправдываются. Подобные попытки избавить себя от неопределенности в вопросе что делать? трейдеру приходилось оплачивать своими деньгами. Но теперь для такого продукта, видимо, созрело новое поколение любителей иллюзиона: после некоторого периода затишья в последнее время опять начали появляться рекламные предложения систем, которые якобы обеспечивают успех на 90% , а эффект превосходит все ожидания . Как по этому поводу уже неоднократно и едко-метко было замечено: если бы такие системы существовали, вряд ли бы их держатели об этом широко вещали*. Но есть и более весомые причины отсутствия предложения эффективных вариантов. В рамках наших представлений возможности механических систем в традиционных пространствах подрывает изменчивость движущих сил рьшка: завтра срабатывает то, что сегодня приносит только вред, и наоборот. Создать универсально успешную механическую систему - это все равно, что изобрести формулу успеха . Можно с достаточной уверенностью ожидать, что применение любых механических систем в традиционных пространствах будет давать плавающие результаты, а сомнения в отношении истинности - ложности механически генерируемых сигналов останется нормой. Механические системы принятия решений, настроенные на определенные закономерности и правила поведения рьшка, не имеют гарантированно-благоприятной перспективы в традиционных пространствах в силу действия закона изменчивости его движущих сил. Известно множество исследований в целях экспериментальной проверки эффективности механических систем принятия решений в традиционных пространствах. Наиболее подробному изучению подвергаются простые системы, основанные на правиле фильтра ( если цена в любом из возможных направлений изменилась нах%, то открывается позиция в сторону такого изменения ). Однако достаточно убедительно удалось подтвердить только временность достигаемых успехов. Механические системы в пространстве случайных событий Определение механической системы игры. Прежде всего, воспользуемся определением игровых систем В. Феллера, который сформулировал его применительно к биномиальным испытаниям. Это: множество выведенных каким-то образом фиксированных правил, которые единственным образом определяют, будет или не будет игрок принимать участие в каждом конкретном испытании*. Обратим внимание, что при такой формулировке игровая система нацелена на то, чтобы побить случайность в конкретно определенной точке пространства и времени. Если перевести это на наш язык, то аналогом может служить ситуация, когда каждый сигнал, полученный из традиционных пространств, каким-то механическим образом проверяется на истинность и ложность . Механическая система игры в условиях случайности предполагает применение определенных процедур, определяющих пригодность каждого сигнала для открытия позиции. Виды механических систем. Совершенно очевидно, что число возможных систем ограничено только фантазией разработчика. Применительно к пространствам случайных событий возможны различные классификации механических систем игры. Для нас интерес представляет, прежде всего, деление систем на две категории в зависимости от того, связаны ли соответствующие решения с конфигурацией предыдущих испытаний. К системам, у которых нет такой связи, можно отнести, в частности: 1) Произвольный порядок применения сигнала ( правильно или наоборот ) для каждого отдельного хода таким образом, чтобы Здесь имеется в виду ссылка на исследования профессора Сиднея Александра, который предложил такой подход, убедившись в неэффективности механической игры с использованием механического фильтра в пределах от 1 до 50% (А. Смит. Биржа. Игра на деньги. С. 148-149). В.Феллер. С. 203. Поэтому в качестве естественной альтернативы механике иногда предлагается вообще ничего не использовать или, например, просто держать купленные акции до тех пор, пока они не подорожают*. Рассмотрим возможности механических систем в условиях чистой случайности, где действуют вероятностные закономерности и нет дурной неопределенности традиционных пространств. это не зависело от того, как это делалось в предыдущих испытаниях. Такой независимый порядок возникает, если воспользоваться генератором случайных чисел, подсказкой внутреннего голоса , советом эксперта или чем-то иным. 2) Постоянное повторение одного и того же хода или их комбинации. В дополнительном измерении это может принимать вид открытия правильной торговой позиции на всех сигналах без исключения. Расчет здесь на то, что в больщинстве случаев сигнал сработает. Другой вариант - постоянная игра на каждом сигнале методом от обратного . Расчет здесь на то, что в больщинстве случаев сигнал не сработает, и тогда противоход окажется более эффективным. Возможны и более сложные последовательности, когда система предусматривает открытие позиции правильно или наоборот в разной, но заранее определенной последовательности, вне зависимости от предыдущих результатов. Общая логика рассуждений, лежащих в основе таких систем, заключается в том, что, поскольку у случайных событий нет памяти , не имеет смысла ориентироваться на предыдущие результаты. Другая разновидность систем, напротив, - самым непосредственным образом связана с историческими результатами испытаний, которые тщательно анализируются и дают основание для последующих решений. Расчет здесь на то, чтобы использовать какие-то закономерности, обнаруженные в ходе проведенного анализа. Собственно говоря, все системы принятия решений по сигналам классического технического анализа, - это системы именно такого типа. Применительно к дополнительному измерению мы выделим две противоположные (альтернативные) системы работы с учетом истории получаемых результатов: 1. Системы следования . Такие системы сводятся к повторению тех действий, которые принесли успех , и действий от обратного ( противоход ) тем, что сопряжены с неудачей . 2. Системы противохода . Это системы - полная противоположность предыдущих. При удаче по итогам предьщущих действий они, напротив, предписывают поведение от обратного , а при неудаче - тот самый нормальный порядок работы, который был разработан в расчете на удачу . Ставку на операции только от обратного принято обосновывать тем, что толпа всегда проигрывает : все знают и видят этот сигнал , значит, он не сработает. В последующем изложении методические разделы будут посвящены только применению систем следования. Причина в том, что представление о процедурах работы по системам противохода легко можно получить путем чтения наоборот тех алгоритмов работы, которые лежат в основе системы следования.
|