вероятность неудачи в трех попытках подряд (разорение): Q(3h) = 0,45 x 0,45 х 0,45 = 0,09.

CyiMiwa всех вероятностей по четыре]м воз]можньш сценариям развития событий:

0,55 + 0,25 + 0,11 + 0,09 = 1.

При этом вероятность достижения цели в какой-либо из трех попыток составит: 0,55 + 0,25 + 0,11 = 0,91.

Эта оценка впечатляет больше, чем та, что была в предыдуш;ем примере.

Иллюстраиия. Вновь обратимся к реальной ситуации валютного дилинга на примере сектора GBP/USD (см. Набор графиков №1). В качестве оболочки сигнала изберем признак перевыкупленность - перераспроданность на соответствуюш;их уровнях: RSI = 80 (или 20).

Настройка сигнала dSP/dSL = 30/60 и spread = 10.

В период с 15 января по 24 февраля1999 г/ этот сигнал был генерирован 34 раза. Из них 21 оказались истинными и 13 - ложными .

Исходя из этого можно рассчитать, что вероятность:

успеха р = 21 / 34 = 0,62;

неудачи q = 13 / 34 = 0,38.

Как видим, эти цифры оказались несколько выше расчетных, что можно отнести за счет действия теоремы арксинуса.

При сплошном применении такого сигнала суммарный результат, как и ожидалось, оказался негативным:

30 x 21 - 60 x 13 = 780 - 630 = -150 пунктов.

Оценим экспериментальную (апостериорную) вероятность достижения цели:

получение чистой прибыли в размере 30 пунктов .

Естественным исходным условием является то, что за весь рассматриваемый период времени мы случайным образом могли бы вступить в игру только один раз, начиная с любого сигнала и продолжая затем операции до разорения или достижения цели.

Тогда для системы, предусматриваюш;ей один шаг (получение прибыли в 30 или убыток в 60 пунктов), вероятность достижения цели Р = р = 0,62.

Если система рассчитана на не более чем два шага (получение прибыли в 30 или убыток в 132 пункта), то вероятность достижения в первой или второй попытке составит:

Р = Р(1у) + Р(1н + 1у) = 0,62 + 0,38 X 0,62 = 0,85.

Вероятность разорения:

Q(2h) = 1 - Р = 0,15.

Если конкретно проанализировать динамику плавания эффективности сигнала , то:

в 5 случаях неудачи имели место дважды подряд ( сигналы №10-11, 17-18, 20-21, 24-25, 29-30);

в одном случае - трижды подряд (№32-34).

При двушаговом применении системы перенастройка позволяет получить положительный результат (достижение цели) на сигналах №20-21 и 24-25. Остальные (№10-11, 17-18, 29-30, 32-342) принесли разорение даже после перенастройки .

На основании имеющихся данных можно посчитать, что из 32 возможных вариантов вхождений в рынок для игры с перенастройкой сигнала (по последним сигналам нет продолжения графиков) в 4 происходит разорение (потеря 132 пунктов).

Тогда вероятность такого разорения близка к той оценке, что была получена выше, исходя из значений р = 0,62 (q = 0,38):

Q(2h) = 4/32 = 0,125.

Таким же способом можно оценить и экспериментальную вероятность исходов для трехшагового применения системы (получение чистой прибыли в 30 или потеря 294 пунктов):

Р = Р(1у) + Р(1н + 1у) + Р(2н + 1у) =

= 0,85 + 0,38 X 0,38 х 0,62 = 0,94.

Вероятность разорения:

Q(3h) = 1 - Р = 0,06.

Однако, прежде чем подпадать под магию этих оценок, не оставим без внимания два важных факта:

столь высокие шансы относятся именно к цели в 30 пунктов; конечно, это может оказаться немалой суммой в денежном исчислении, если операции осуществляются достаточно крупными лотами (например, при лоте в 1 млн. фунтов стерлингов цена одного пункта составит $100);

Интуитивная составляющая

Прежде всего, на основе субъективных ощущений трейдера для заданной механической системы должен быть заранее избран какой-то уровень агрессивности / консервативности работы, а также проведена соответствующая настройка чувствительности по объявлению стоп .

Затем, в дополнение к этому, устанавливается блок-фильтр из интуитивных ощущений на основе анализа текущей ситуации.

Такой анализ может вступать в действие на двух уровнях, где в качестве предмета рассмотрения выступают:

движущие силы рынка (информация из традиционных пространств);

конфигурации изменения кривой эффективности (дополнительное измерение).

вместе с тем, в обмен на столь благоприятный вероятностный прогноз игрок получает риск потери, пусть лишь с незначительной вероятностью Q(2h) = 0,15 или Q(3h) = 0,06, но зато сумму, которая почти в пять или десять раз превышает ожидаемую прибыль.

На вопрос А надо ли так рисковать? можно посмотреть по-разному. Все зависит от того, на какие обстоятельства трейдер закроет глаза и что он сделает своим высоким приоритетом.

С одной стороны, очевидно, что, располагая капиталом в объеме 294 единицы, можно за сравнительно короткое время и к тому же с вероятностью выше чем 90% заработать дополнительно еще 10%. Проекты со столь выгодными условиями нужно еще проискать. Так, если имеются нужные ресурсы, почему бы этим ни воспользоваться, и немедленно?

Да потому, что, с другой стороны, все же тревожит мысль о возможности потери начального капитала, так сказать, в полном объеме: А вдруг? .

Озаботиться этим можно достаточно сильно. Особенно, если этот начальный капитал - он же и конечный. Поставить на кон последнее, что осталось, - тут уж рука может дрогнуть у каждого, хотя кто-то вполне способен этот барьер преодолеть.

В конечном итоге разумному игроку придется sine ira et studio, т.е. беспристрастно, взвесить все за и против для решения того, какой уровень агрессивности / консервативности является наиболее приемлемым для него.

Но при этом необходимо ясно понимать, что системы с повышенной вероятностью промежуточного успеха построены на простом принципе: высокая вероятность малого успеха уравновешивается малой вероятностью крупных неудач.

В механических системах с фиксированной целью высокая вероятность малого успеха уравновешивается малой вероятностью крупных неудач.