Д. Кокс, П. Льюис. Статистический анализ последовательностей событий. - М.: Мир, 1969. С. 26-27.

с реальностью. Вместе с тем взамен мы приобретаем известное упрощение соответствующих концептуальных построений, позволяющее делать расчеты, которые, хотя и носят приблизительный характер, позволяют все же решать практические задачи.

При моделировании дополнительного измерения мы будем наблюдать результаты применения сигналообразующего пакета признаков с соответствующей настройкой . Результат каждой нашей попытки зависит от конкретной расстановки движущих сил рынка в данный момент. Ни одна система чтения поведения рынка не в состоянии безошибочно оценивать текущую расстановку движущих сил в течение достаточно продолжительного периода времени.

Познание расстановки движущих сил рынка в каждый интересующий момент - это путь правильный, но в настоящее время пока не способный привести к достаточно надежным решениям.

Исход каждого столкновения нашего сигнала с реальной расстановкой движущих сил рынка зависит от воли случая .

Не очевидной, однако, является мера случайности, которая здесь может иметь место.

В качестве нулевой гипотезы мы делаем допущение о максимально возможной мере - о чистой случайности изменения показателя эффективности в дополнительном измерении. То есть результаты применения сигнала (алгоритма или системы работы) дадут ряд данных, которые могут быть подвергнуты вероятностному анализу как события, имеющие чисто случайный характер.

Таким образом, дополнительное измерение - это способ преобразования результатов работы любой однозначно определенной системы чтения поведения рынка в информационный массив данных об ее эффективности. Его мы будем анализировать с применением научного аппарата математической статистики и теории вероятностей.

Таково наше допущение, которое останется в силе до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Нулевая гипотеза заключается в том, что текущий уровень эффективности применения сигнала определяется исключительно случайным образом.

Мы с удовольствием от этого откажемся, если будут получены убедительные данные об отсутствии должной чистоты той случайности, которая движет кривой блуждания в дополнительном измерении.

В теории вероятности чистая случайность должна удовлетворять трем основным условиям (так называемый пуассоновский процесс)*:

невозможность одновременного наступления противоположных событий;

неизменность вероятности исходов во времени;

независимость от истории (т.е. от времени и порядка наступления предыдущих событий).

Если же эти условия не удовлетворены, то о соответствующем ряде событий можно будет говорить лишь как о неопределенности.

Обратимся к более подробному рассмотрению этих условий.

Невозможность одновременности противоположных событий. Данное допущение просто отражает тот бесспорный факт, что однозначно и точно определенный сигнал (алгоритм действий или система чтения поведения рьшка), на основании которого трейдер предпринял конкретные практические шаги, может принести в ходе каждого применения только какой-то один результат: успех или неудачу (прибыль либо убыток). Других вариантов исхода нет.

Допущение о невозможности наступления противоположных событий - это лишь констатация факта, что сигнал или система работы либо даст результат согласно ожиданиям, либо противоположный результат. Одновременности тут быть не может.

Однако следует вновь подчеркнуть, что все это справедливо только при том условии, если сигнал определен в соответствии с требованиями, сформулированными ранее (точность и однозначность понимания оболочки и настройки ).

Неизменность вероятности исходов. Содержание этого допущения заключается в том, что вероятность успеха ( неудачи ) применения данного конкретного сигнала рассматривается как величина постоянная в каждом случае его применения.

Такое представление обосновано двумя обстоятельствами:

каждый раз сигнал генерируется системой чтения поведения рьшка. Алгоритмический порядок действий определен таким образом, что не допускает двойственных толкований;

на протяжении всего избранного периода работы система работы остается одной и той же.

Аналогией здесь могут послужить испытания с монетой, когда вероятность выпадения орла или решки принимается в качестве величины неизменной.

Система работы - эта та же неизменная монета, которая обладает фиксированным набором свойств. А движущие силы рьшка, по существу, явля-

Дж. Диксон. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений. ~ М.: Мир, 1969. С. 350.

ются механизмом, который случайным образом определяет, какой стороной упадет данная монета.

Допущение о неизменной вероятности исходов справедливо в той мере, в какой на заданном отрезке времени применяется одна и та же система генерирования сигнала, которая определена достаточно точно и однозначно.

Заметим, что допущение о неизменной вероятности вовсе не обязательно означает равновероятность исходов. При общей неизменности вероятности успеха (или неудачи ) в применении конкретного сигнала , это событие может быть как равно-, так и разновероятным в любом возможном соотношении.

Неизменность вероятности исходов во времени не означает их равновероятности. Соотношение вероятностей успеха и неудачи может быть любым, но при условии его неизменности.

Однако при отсутствии необходимой информации о соответствующих вероятностях двух возможных исходов, иногда позволительно воспользоваться принципом недостаточного основания *.

В соответствии с этим принципом можно принять гипотезу о равновероятности, а затем уже заниматься ее проверкой.

Независимость от истории. Данное допущение говорит о том, что результат реакции на сигнал в каждой конкретной ситуации не зависит от тех результатов, которые бьши ползены в предыдущий период времени.

Заметим, что применимость данного допущения именно к поведению рынка представляется наиболее спорной. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже.

Что касается дополнительного измерения, то независимость от истории здесь выглядит вполне естественной. Действительно, трудно представить, каков мог бы быть здесь механизм влияния истории на исход того, сработает сигнал или не сработает . Ведь движущие силы рынка, если можно так выразиться, не осведомлены о том, когда и какую систему работы будет применять трейдер.

Допущение о независимости исходов от истории - это представление о том, что состоявшийся успех или неудача в срабатывании сигнала не может повлиять на будущий исход его применения.