Старт: повторение прямого сигнала

Рисунок 38. Порядок следования по сигналам (алгоритму)

Такие предельно простые системы принятия решений позволяют гибко изменять порядок применения сигнала с зетом особенностей плавания эффективности получаемых результатов. Если сигнал (или какая-то иная процедура работы) показывает себя эффективно, она применяется согласно предписанию. Если же наблюдаются сбои , то игрок занимает выжидательную позицию или действует наоборот .

Само собой, разумеется, что такая система работы тоже имеет плавающую эффективность. Конфигурацию ее изменений можно увидеть на графике дополнительного измерения эффективности следующего порядка производности. В этом измерении можно установить свой механический порядок принятия решений. Один из элементарных способов - выбор регулировки объявления стоп на дальнейшее применение данной системы следования.

В таком варианте ползчаем следующий порядок работы, который тоже образует систему следования, но с непищевой добавкой в виде пределов объявления стоп (см. рисунок 39).

Крайне важно заметить, что в дополнительном измерении более высокого порядка производности вместо регулировки стоп можно применять какие-то иные механические процедуры принятия решений. Например, по результатам осмысления особенностей конфигурации с помощью интуитивного видения, классического арсенала технического анализа или по луне и звездам.

Но тогда для такой более сложной системы, которая включала бы в себя порядок следования лишь как подсистему (наряду с другими элементами), опять необходимо строить дополнительное измерение следующего (третьего) порядка производности.

Эта цепочка может быть продолжена. И разработчик системы должен сам остановиться на приемлемом для него порядке производности. Кстати говоря, в этом придется во многом положиться на свою интуицию.

Коррекция

Условия объявления стоп

Оценка

Принятие решений по

системе следования

Рисунок 39. Порядок работы по системе следования с объявлением стоп

Условия применимости систем следования

Рассматривая вопрос эффективности систем следования, необходимо подчеркнуть, что, хотя они и основаны на гибком реагировании , это все равно происходит на основе экстраполяции какой-то части прошлого на будущее. А любое следование в фарватере событий всегда таит в себе риск не успеть отреагировать , если события будут слишком изменчивы.

Дело в том, что система следования - это не движение нитки за иголкой. Выражаясь более формальным языком, последние движения принимаются за начало тех новых тенденций, которые, как ожидается, будут продолжаться в будущем. Но, повторяя предыдущий шаг, можно уколоться о губительную новизну в каждом следующем движении. Как ранее отмечалось, в этом смысле трейдер чем-то похож на Ахилла, который пытается догнать черепаху, двигаясь спиной вперед.

Иными словами, эффективность систем следования оказывается весьма зависимой от некоторых динамических особенностей конфигурации кривой эффективности. В частности, это показатели движущейся вероятности (ДВ) и изменчивости (ДИ).

Кроме того, эффективность системы будет зависеть и от некоторых ее собственных свойств и настроек .

Ниже мы остановимся на трех наиболее важных условиях, от которых зависит результативность работы по системе следования в дополнительном измерении:

1) характеристика степени изменчивости (ДИ) движения кривой эффективности;

2) глубина следования (насколько в историю движения простирается анализ для определения предмета следования);

3) чувствительность системы через регулировку объявления стоп .

Степень изменчивости. В соответствии с нашим подходом рабочая гипотеза, выдвинутая в рамках применяемой системы, строится на ожидании сохранения того, что, так сказать, новообразовалось .

В самом обобщенном виде такие новообразования предстают нашему взору, как:

тенденция в самом расширительном смысле, как это было определено выше;

неопределенность, т.е. отсутствие тенденции, в том же смысле.

В своей крайней форме - это два противоположных и даже взаимоисключающих явления: тенденция либо есть, либо ее нет. Во втором варианте на место тенденции приходит неопределенность.

Вместе с тем, эти два явления не всегда легко однозначно развести . Более выпуклое проявление тенденции означает меньшую неопределенность. И наоборот, возрастанию неопределенности сопутствует соответствующая мера невыраженности тенденции. Иначе говоря, приходится исходить из того, что промежуточные варианты могут характеризоваться разной степенью выраженности тенденции и неопределенности.

Для операционального описания этих характеристик движения кривой эффективности в дополнительном измерении мы прибегнем к такому техническому индексу, как движущаяся изменчивость (ДИ).

Понятно, что чем выше степень изменчивости (ДИ), тем менее эффективными становятся системы следования. Пилообразность конфигурации - это самый кошмарный сценарий из всех возможных. Не всегда помогает даже вполне выраженная тенденция в движении графика к росту или падению.

Зато при низкой изменчивости (ДИ) системы следования ведут себя в высшей степени продуктивно.

Для систем следования по графику эффективности в дополнительном измерении существует обратная зависимость результативности работы от степени изменчивости: чем она выше, тем хуже результаты.

Читатель может проанализировать с этой точки зрения любые участки движения кривой в дополнительном измерении эффективности.

Глубина следования. Результаты применения систем следования будут зависеть не только от изменчивости, но и глубины, на которую простирается исторический анализ движения графика для определения предмета следования.

Прежде всего, отметим, что простейшее следование за вектором эффективности (повторение предыдущего шага) имеет глубину, равную одному ходу.

Если обратиться к графику блуждания 100 случайных чисел (см. соответствующий рисунок ниже по тексту), то, как видим, на 78 шаге достигается минимальная отметка -20. Это значит, что при 77 испытаниях (первое