Посмотрим, есть ли возможность улучшить этот итог с помощью систем следования в дополнительном измерении более высокого порядка производности.

Конфигурация пути, пройденного в дополнительном измерении, видна на графике (см. рисунок).

Рисунок 66. Допо.чнительное измерение эффективности системы следования за

тенденцией движения вектора сигнала (2-й порядок производности)

Если применить усеченную систему следования (операции только в направлении вверх ) и только за вектором эффективности в этом измерении второго порядка производности, то получим следующий результат, который отражен в дополнительном измерении третьего порядка производности (см. рисунок).

Рисунок 67. Дополнительное ижерение эффективности усеченной системы

следования за тенденцией движения вектора сигншш (3-й порядок производности )

Результат положительный: 9 успехов и 4 неудачи (9 х 30 - 4 х 60 = 30).

Причина - относительно низкое значение изменчивости на графике 2-го порядка производности (8 изломов ).

Читателю предлагается самостоятельно размяться с любыми другими сигналами, алгоритмами и настройками на самых разных секторах рынка.

Принятие торговых решений по графику движения индексов

Индексы и условия применимости. Как мы отмечали, изменчивость графика, по существу, является фактором, определяющим эффективность применения систем следования.

Как известно, характеристика изменчивости может быть получена двумя путями:

в абсолютных оценках, т.е. через подсчет числа изменений в течение всего наблюдаемого периода;

в относительных оценках, т.е. через индексы движущейся вероятности (ДВ) и движущейся изменчивости (ДИ), которые рассчитываются по состоянию на фиксированный отрезок с (для удобства мы используем величину с = 10).

Мы остановимся на индексах ДВ и ДИ с тем, чтобы по их значениям делать соответствующие прогнозные суждения для принятия решений о применимости тех или иных систем следования.

Напомним, что индекс ДВ учитывает соотношение числа успехов и неудач графика эффективности, а ДИ - количество изменений направления его движения в дополнительном измерении.

Значения индексов ДВ и ДИ являются случайными величинами. Поэтому их изменения должны подчиняться всем действующим вероятностным закономерностям, характерным для пространства случайных событий. Исходя из этого, можно ориентироваться на инерционность возможных состояний индексов и в соответствии с этим формулировать правила рационального подхода к оценке наиболее вероятных сценариев движения индексов для учета при принятии торговых решений.

Индекс ДВ может плавать в коридоре между значениями О и 1. Значения индекса ДВ > 0,5 означают преимущественное число успехов (в сравнении с неудачами ). Низкие значения индекса ДВ < 0,5 означают преимущественное число неудач (в сравнении с успехами ).

У индекса ДВ мы выделим две функции:

1) показывать направление торговли:

если ДВ > 0,5, то необходимы прямые действия по генерируемому сигналу ;

если ДВ < 0,5, игра по сигналу ведется от обратного .

2) говорить о выраженности тенденции к успешным или неудачным исходам:

если ДВ = 0,7 и выше, то можно считать тенденцию к преимуществу успешных исходов достаточно выраженной (предпочтительность прямой игры);

если ДВ = 0,3 и ниже, то можно считать тенденцию к преимуществу неудачных исходов (предпочтительность игры от обратного .)

Для индекса ДИ верхний предел несколько меньше, поскольку максимально возможное число изменений направления движения на одну единицу меньше, чем рассматриваемое число шагов. Так, для с = 10 максимальное значение ДИ = 9.

У индекса ДИ остается одна функция - сигнализировать только о состоянии изменчивости графика:

если ДИ = 3 и имеет меньшие значения, то можно считать изменчивость достаточно низкой, чтобы вступать в игру так ( прямо или от обратного ), как указывает индекс ДВ;

если ДИ = 4 и выше, то будем считать изменчивость слишком высокой и предпочтительным - режим ожидания дальнейшего развития событий.

В самом общем виде можно представить следующую схему использования индексов ДВ и ДИ для характеристики условий применимости систем следования (см. рисунок).

Оправдано применение системы следования в соответствующем направлении

Не следует применять системы следования

Рисунок 68. Индексы ДИ и ДВ как характеристика условий

Методика следования за индексами ДВ и ДИ, Рассмотрим следующий порядок работы.

1. Устанавливаем период расчета индекса ДВ: с = 10.

2. Определяем пределы изменения значений индекса, разрешающие применение какой-то избранной системы следования. (Мы сохраняем установленные выше пределы).