Примеры

1) Акции Microsoft Corp. (см. Приложение, График №2).

Можно проверить, что при расчете графика изменения индексов ДИ и ДВ для периода с =10 шагов получим на шаге №10: ДИ = 3; ДВ = 0,3. Это значит, что на сигнале №11 можно открывать позицию от обратного . Успех.

На №11 имеем ДИ = 4, что делает шаг №12 непригодным для реальной операции.

К сожалению, больше подходящих сигналов не образовалось (все остальное время ДИ > 4).

2) Сектор GBP/VSD (уже известный нам сигнал - перевыкупленность-пе-рераспроданностъ).

График эффективности, что был рассмотрен выше, и движение индексов ДВ и ДИ (для с = 10) выглядят следующим образом (см. рисунок 69).

Возможен перенос принятия реальных решений именно в это измерение третьего порядка производности. Тогда для контроля такой уже более расширенной системы необходимо будет строить дополнительное измерение ее эффективности (четвертый порядок производности). Данный процесс может быть продолжен и дальше.

3. Выбираем подходящий сигнал (алгоритм), генерируемый в традиционном пространстве. Затем в режиме отслеживания (т.е. условно) начинаем построение дополнительного измерения эффективности этого сигнала (первый порядок производности).

4. После сигнала №10 (поскольку с = 10) получаем первые значение ДВ и ДИ (по состоянию в точке сигнала №10). Начиная с этой точки, мы подходим к принятию решения об использовании системы следования (за вектором или тенденцией) с учетом значений ДИ и ДВ. Там, где будут удовлетворяться определенные выше условия по ДВ и ДИ, можно принимать соответствующие практические решения, ориентированные на перспективу.

Если установленные условия не выполняются, то сохраняется режим ожидания с отражением результатов виртуальной работы сигнала на графике эффективности (первый порядок производности).

5. Строим дополнительное измерение (второй порядок производности), показывающее плавание эффективности механического применения всей этой системы работы.

Устанавливаем ее чувствительность. Один вариант - механический предел на число неудачных операций подряд. Другой вариант - обращаемся к интуитивным ощущениям для блокирования реальных решений, если возникают сомнения.

6. Для визуального контроля результатов строим дополнительное измерение эффективности (третий порядок производности) системы работы с использованием избранной чувствительности и/или интуиции*.

1 3 5 7 9 И 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

13 3 7

И 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

-J а 3 1 J li .1.3. 15 CZ la 21 ?.з.............?7- ..29........ai зз зэ

Рисунок 69. Допо.чнительное измерение эффективности сигнала (SP/SL = 30/45) соответствующее движению индексов ДВ и ДИ

Можно видеть, что, пригодными являются сигналы №11-12, 13-18, 26-28. Промоделируем механическую игру. В итоге получаем:

№10. ДВ = 0,8; ДИ = 0,3. Значит, на сигнале №11 планируем прямую игру;

№11 - неудача. ДВ = 0,7; ДИ = 0,3. На №12 планируем продолжение прямой игры.

№12 - прибыль. ДВ = 0,7; ДИ = 0,4 (уровень неприемлемости, поэтому на №13 - выжидание);

№13. ДВ = 0,7; ДИ = 0,3 (приемлемо). На №14 планируем продолжить прямую игру.

№14-16 прибыль. ДВ и ДИ - в разрешенных пределах.

№17 - убыток (промежуточный результат: 4 х 30 - 2 х 45 = 30).

Это точка принятия решения по чувствительности на основе какого-нибудь расчета и/или интуиции.

Возможная логика расчета: сейчас +30, но если следующий будет убыток, то общий итог станет отрицательным, поэтому вполне разумно объявить стоп на применение этой системы и выждать какое-то время.

Мы так и сделаем, а читатель может продолжить (для тренировки).

Заранее заметим, что продолжение не сильно порадует. Здесь действует истина: главное, вовремя остановиться. Вот когда особенно пригодятся способности трейдера к использованию своей интуиции, помноженной на анализ эффективности в дополнительных измерениях более высокого порядка производности.

График блуждания 100 случайных чисел. В качестве модели плавания эффективности произвольного сигнала или алгоритма вхождения в рынок можно использовать случайное блуждание первых 100 чисел. Он построен по следующему принципу: четные значения - неудача , а нечетные - успех *(см. рисунок).

13 19 25 31 37 43 49 55 81 67 73 79 85 91 97

Рисунок 70. График блуждания 100 случайньа- чисел

Для этого графика можно рассчитать соответствующее движение индексов ДВ и ДИ. Тогда график индекса ДВ (при с = 10) будет выглядеть следующим образом (см. рисунок).

7 6 5

I 3. 2

Г 4 i о

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 fil 65 69 73 77 81 85 89

Рисунок 71. График движения индекса ДВ для 100 аучайных чисел (с = 10)

В качестве исходных данных использованы первые 100 чисел из Таблицы I случайных чисел (см.: Ф. Мостеллер и др. Таблица 1, 2500 случайных чисел. С. 39б.)