![]() |
![]() |
|
Факторинг Измерение принятия решений >-уЛ..... 5 1) -.4 17 г. 2j М тл :)7 11 4л 19 лч 57 61 йл f.i) 7.ч 77 й1 ЯЗ Ю Рисунок 72. График движения индекса ДИ для 100 случайньос чисел (с = 10) Обратим внимание, что, поскольку с = 10, то шаг №Х на этих графиках соответствует шагу №(Х+10) на графике случайных чисел. Возникают следуюигие результаты: Шаг №10. ДВ = 0,3; ДИ = 4 (неприемлемо). Шаг №11. ДВ = 0,3; ДВ = 3 (годится). Планируем игру от обратного (поскольку ДВ < 0,5). Шаги №12-20 (на №20 ивдекс ДИ принял неприемлемое значение - 0,4 и возникла пауза). Общий результат: 7 успехов и 2 неудачи. Повезло. Только на шаге №64 возникли условия приемлемости (ДИ = 0,3 и ДВ = 0,7). Планируем прямую игру. Шаг №65 - успех. Шаги №66-67 - неудачи. При этом на №67 ДВ = 0,6 (неприемлемо). Выжидание до шага №73, когда ДВ = 0,7 и ДИ = 0,3 (годится). Планируем игру от обратного . Шаги №74-83: 6 успехов и 4 неудачи. На шаге №83 ДВ = 0,4 (неприемлемо), хотя ДИ = 0,3. Если пройти этот путь до конца, то получим еще 2 неудачи (шаги №94 и 99) и успех (шаг №98). Общий итог по 100 условным сигналам : 15 успехов и 10 неудач (из 25 испытаний 15 успехов - 60%). Конфигурация результатов складывается следующая (см. рисунок). ![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1.3 14 15 !6 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 Рисунок 73. Резу.чьтаты систе.чы следования на основе индексов ДВ и ДИ (с -10) Мы видим, как после 20 торговой операции кривая начала уплывать вниз. Не знамение ли это, чтобы объявить стоп ? Есть над чем подумать. Впрочем, для интереса продолжим приложение этой системы дополнительно еще на 300 случайных чисел. Тогда для общего количества 400 условных сигналов получим такую конфигурацию эффективности (см. рисунок). ![]() Рисунок 74. Результаты по 400 случайным сшналаи Как видим, подумать было бы действительно полезно. Примерно шага до 29. В качестве важного методического замечания подчеркнем, что решение о направлении торговой операции по ДВ = 10 - это аналог следования за тенденцией с глубиной анализа 10 шагов. Такая продолжительность может показаться чересчур грубой. Поэтому трейдер может выбрать вариант, скажем, при котором ДИ вычисляется по тем же с = 10, а ДВ уже по другому, более чувствительному периоду (например, с = 3). Рассмотрим на том же материале случайных блужданий именно эту методику. Тогда критерий ДВ примет такой вид: если при анализе с = 3 получаем 2 или 3 успеха, то сигнал применяем прямо ; если анализ дает 2 или 3 неудачи из трех шагов, то сигнал применяем от обратного . Получаем результаты: №12-20 приемлемы (ДИ - в разрешенном диапазоне); определяем направление игры по конфигурации последних 3 шагов: результаты те же - 7 успехов и 2 неудачи; №60. ДИ = 3; направление по трехшаговому анализу ДВ - прямо ; №61-62 - неудачи; на шаге №62 трехшаговый анализ показывает смену направления на обратное ; №63-64 - неудачи; на шаге №64 трехшаговый анализ показывает смену направления на прямое ; Хо65 - успех; Хо66-67 - неудача; на шаге Хо67 трехшаговый анализ показывает смену направления на обратное ; Хо68-69 - успех; Хо70 - неудача (смены направления нет); №7i - успех и ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем; Х972 дает ДИ = 3 (годится); направление но ДВ (2 вектора вниз из трех) - игра от обратного ; Хо73-78 - успех; Хо79 - неудача; Хо80 - успех; №81 - неудача, и ДВ показывает смену направления на прямое ; Хо82-83 - успех; Хо84 - неудача, и при этом ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем; Х993 дает ДИ = 3; направление по ДВ (из трех шагов) - прямо ; Хо94 - неудача и ДИ = 4 (неприемлемо); выжидаем; Хо97 дает ДИ = 3 (годится); направление но ДВ - от обратного ; Хо98 - неудача; Хо99 - успех. Итого: 21 успех и 14 неудач (из 35 испытаний 21 успех - 60%). График плавания результатов складывается так (см. рисунок). ![]() 1 3 5 7 9 11 53 ts П 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Рисунок 75. Результаты для с = 3 (ДВ) и с = 10 (ДИ) Здесь необходимо признать существование не очень приятного неудобства, которое относится и к вышеприведенным примерам. Чистых успехов (в данном примере это 21 -14 = 7, а ранее 15 - 10 = 5) удалось добиться лишь после тщательного и многоуровневого просеивания 100 сигналов. Вспомним, что 34 сигнала (перевыкупленности-перераспроданности) были генерированы в течение 2 месяцев, т.е. на 100 таких сигналов потребу-
|