7.1.2. Управление и отчетность

Рекомендуется вести подробный дневник проводимых торговых операций. Это своего рода бортовой журнал , где отражены не только рутинные параметры (валюты, объемы, даты, результаты), но и используемая система торгов, отклонения от нее и причины, по каким это случилось. Тогда можно всегда сделать разбор пролета , выявить повторяющиеся ошибки, определить факторы, обеспечивающие успех операций, с тем чтобы поспешить с внесением соответствующих коррективов.

В качестве одного из вариантов ведения такого журнала можно предложить следующие позиции:

1. Дата проведения операции.

2. Вид операции (покупка/продажа).

3. Наименование валют.

4. Объем операции (сколько лотов и какого объема каждый).

5. Сигналы об открытии позиции (характеристика торговой системы в виде краткого ее обозначения, тип сигналов, какие основные и вспомогательные и др.).

6. Способ постановки стоп-ордера по расчетному уровню прибыли.

Напомним, что жизнеутверждающая идея заключается в том, что трейдером может стать каждый. Игроками на валютном рынке не рождаются. Благодаря работе над собой новички постепенно преодолевают в себе болезни роста и ребячество, когда хочется размахивать шашкой и без особого смьюла бросаться грудью на амбразуру. Со временем, если все складывается благоприятно, ученики вырастают в своих представлениях о рынке из коротких штанишек и превращаются в прилично одетых профи.

Даешь девиз:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПРАВДА В ГЛАЗА, ПРИЗНАНИЕ СВОИХ ЛЯПОВ И УЧЕБА НА СОБСТВЕННЫХ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ! долой БЕСПЛОДНУЮ МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, ИБО ЭТО РОСКОШЬ, КОТОРУЮ ТРЕЙДЕР СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕ МОЖЕТ!

7. Способ постановки стоп-ордера по максимально допустимому уровню убытка.

8. Финансовые результаты.

9. Оценка факторов успеха (чистая случайность; сигналы сработали, как ожидалось; все процедуры были выполнены в строго установленном порядке; другие варианты).

10. Понимание факторов неудачи (особенности случайного поведения рынка; нарушение трейдером порядка чтения сигналов, процедур постановки стоп-ордеров, дисциплины следования системе, психологическое состояние трейдера и т.д.).

7.2. ПСИХОЛОГИЯ РИСКА

Азбучная истина науки инвестирования в том, что решение о целесообразности участия в проектах- это выбор между риском и прибыльностью: малый риск означает и малую (относительно) прибыль, а желание сделать ее значительной неизбежно связано с принятием инвестором на себя и повышенного риска.

Если говорить о склонности человека к риску, то это категория чисто психологическая. Стремление избегать его порой может носить даже иррациональный характер и противоречить холодному расчету. Научные эксперименты показывают, что люди вольно или невольно обрекают себя на убыток больший, чем следовало, получая в обмен замешенное на надеждах обманчивое ощущение, что они меньше рискуют.

Иначе говоря:

ИЗ-ЗА того, что люди ПУГЛИВО и НЕРАСЧЕТЛИВО ИЗБЕГАЮТ РИСКА ПОТЕРИ ДЕНЕГ, ОНИ ИХ ТЕРЯЮТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.

Точно такую же шутку механизм иррациональности играет с новичками в дилинге. Представим нередко встречающуюся неприятную картину. Трейдер, обманутый рынком, обещавшим одно, а побежавшим в другую сторону, оказался в состоянии внутреннего смятения. Вопрос: Что делать? Аль-

тернатива - фиксировать плавающий убыток или еще подождать, ибо существует вероятность, что рынок, опомнившись, повернет назад. Ловушка захлопнулась, и начинающий трейдер в ней остается сидеть весь в надеждах на лучшее (некоторые даже становятся суеверными на данный период и ожидают чудес). Если же трейдер еще и наслышан (или сам испытал недавно), что у кого-то этот фокус успешно проходил, то игрока сейчас ни в чем не убедишь. Но чем больше нарастает убыток, тем глубже крючок, на котором сидит незадачливый трейдер: ведь теперь уже надо фиксировать еще больший убыток. Прежде неприемлемый его уровень кажется теперь несбыточной мечтой. И рука никак не поднимается против этой мечты: сначала - до извещения о необходимости срочно пополнить тающий на глазах капитал, а потом - до сообщения о вынужденном закрытии позиции У последней черты .

Близка по содержанию ситуация, казалось бы, противоположного свойства: рынок сразу же пошел в пользу трейдера. Здесь радость плавающего успеха тоже сильно омрачается горечью опять же рискованного выбора между двумя вариантами: зафиксировать прибыль из-за опасения изменения в настроениях рынка или ждать новых вьюот, что кажется тоже возможным. Неопытные игроки в спешке покидают рынок с синицей в руке, а потом с жалостью к себе наблюдают за журавлями, которых вполне можно было бы тепло и крепко держать в своих объятиях.

Разумеется, исходы могут быть и иными, но неизменной остается психология человека, которая с ловкостью классного иллюзиониста может привести к результату обратному, чем ожидалось.

Итак, понятно, что если есть выбор, то лучше не рисковать вообще. Но если альтернативы нет и рисковать все же приходится, то справедливо правило: кто больше рискует, тот может больше и выиграть. Теоретически. А на практике? Все зависит оттого, насколько риск, просчитанный на бумаге, оказался оправданным в деле. Риск, оправданный чем? Применительно к дилингу на этот слож-