Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Конверсионные операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

сам не проведет исчерпывающих наблюдений и не выведет приемлемых для себя цифр и соотношений.

Игра по дивергенции

Эта техника более применима для начинающих.

Напомним, что речь идет о расхождении (дивергенции) между линиями тренда на ценовом графике и соответствующими прямыми, полученными аналогичным образом на компьютерных индикаторах.

Принцип принятия торговых решений заключается в том, что наличие расхождения между двумя соответствующими линиями (тренды по ценам и значениям RS1) как бы не подтверждает возможность сохранения ценового тренда. Поэтому не следует играть на отражении цен от линии сопротивления или поддержки. Если же подтверждение есть, то никаких практических выводов не делается (работает только неподтверждение ).

Примеры того, что неподтверждение работает и не работает, можно увидеть на графиках 16 и 17.

График 16. В период с 28 по 30 июня рост цен сопровождался дивергенцией с RSI, что верно предупредило о грядущем падении котировок.

График 17. Но в период с 3 по 6 июня, вопреки дивергенции цены и RSI, рынок не упал.

Читателю предоставляется возможность самому промоделировать игру на этих графиках.

Игра по линиям поддержки/сопротивления на графике RSI

Подход основывается на том, чтобы к RSI относиться, как к движению цен рынка, и соответственно применять к ним методики, работающие на ценах. Наиболее интересным представляется использование линий тренда и тенденций, подобно тому, как это мы уже делали раньше. Хорошей иллюстрацией применимости этого метода могут служить два примера на Графике 16.

Пример 1. Две вершины значения RSI с выходом на третью точку:



1) 29 мая - значение индекса 85 ;

2) после 7 утра того же дня - 70.

Еще через несколько часов возникла еще одна вершина: 60.

По правилу третьей точки открываем на ней короткую позицию (Sell). Ей соответствует значение на ценовом графике- 108,80. Как видим, цены после этого ушли в нужную сторону на 200 пунктов.

Отметим, что исходя из концепции перевыкупленности/ перераспроданности в случаях достижения значения RSI = 70, а тем более 35, игры вниз никак не предусматривается. А при описанном выше подходе она не только предусматривается, но и выигрывается.

Пример 2. Две вершины:

1) 28 мая - значение RSI 90.

2) 31 мая - 75.

Третья вершина возникает 3 июня в 19.00. На ней и открываем короткую позицию (Sell - 108.20). К сожалению, сигнал не срабатывает (это видно по Графику 17, который является продолжением Графика 16). Вместе с тем можно найти и множество примеров, когда все работает отменно.

10.10. ИГРА ПО ПУЛЬСУ РЫНКА

Техника игры базируется на отслеживании последовательности и числа волн, называемых пульсом, которым живет и дышит рынок. В этой связи существуют два различных подхода, построенные на ожиданиях того, что:

1) одни волны обладают повышенной вероятностью оказаться длиннее других; в этом случае рабочая гипотеза базируется на ожиданиях движения до расчетного уровня (игра на движениях);

2) при достижении пределов роста по пульсу вероятнее всего ожидать отката; на этом и базируется рабочая гипотеза (игра на откатах).



В обоих случаях техника игры по пульсу достаточно сходна с игрой по значимым уровням. Иными словами, торговые решения также могут приниматься на движениях, откатах (коррекциях) и пробивах .

Но, как отмечалось выше, главная методическая трудность заключается в том, чтобы однозначно определить требуемые 3 или 5 или какое-то иное число волновых движений. Обычно пульс лучше просматривается на истории, чем в режиме реального времени. В последнем случае никогда нет полной уверенности в том, на каком свете мы находимся , т.е. в какой по счету волне и насколько она близка к истощению . В результате игра по истории больше похожа на подгонку под ответ, когда его знаешь заранее. В реальном рынке происходят мучительные поиски варианта в условиях неопределенности настоящего времени.

И все же перспективы этой игры не столь безнадежны. Рассмотрим ее наиболее интересные технические приемы.

Игра на движениях

В основе рабочей гипотезы здесь лежит представление, что третья волна движения как вверх, так и вниз вероятнее всего будет самой продолжительной в рамках данного пульса. Тогда естественным образом рождается рекомендация об открытии позиции только на потенциально длинных волнах.

На данном этапе мы не будем принципиально решать вопрос выбора пульса между форматами 5-3 и 3-3. Сейчас это не имеет значения. Более важным представляется отметить несколько моментов, из которых могут проистекать трудности практического применения.

Прежде всего, как уже многократно говорилось, сложной является сама интерпретация и чтение рынка в целях поиска нужных конфигураций, потому что существуют волны меньшего и большего порядка. И при этом последние, т.е. младшие братья , замаскированы и растворены в старших . Однако придется определяться в том, на волнах каких размеров играть, а какие диапазоны колебаний игнорировать.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100