Волновой принцип располагает только одним способом предупреждения такой ситуации, при которой аналитику видится соблюдение незыблемой аксиомы: это надежное определение завершенности волны 2 (работа над ошибкой 3-го типа). Только тогда можно достаточно твердо говорить о действительном соблюдении аксиомы.

Завершенность волны 2 - это необходимое и достаточное условие для вывода о соблюдении рынком применяемой при анализе аксиомы.

Разобраться в степени завершенности волны 2, когда не наблюдается ее пересечения с критической линией, - главная задача работы над ошибками на данном этапе.

Для этого, если потребуется, проводится анализ внутренней структуры волны 2 в нижестоящих масштабах.

Учитывая возможные негативные финансовые последствия сделанных оценок поведения рьшка, первостепенное значение приобретает позиция аналитика-трейдера, которая основана:

во-первых, на понимании и оценке риска, сопряженного со сделанным выбором, и обоснованной готовности пойти на это здесь и сейчас ;

во-вторых, на психологической готовности к изменениям прежней позиции, если того потребуют обстоятельства, и принятию альтернативы, ранее отброшенной как несостоятельной.

Дело в том, что у трейдера никогда нет полной уверенности в правильности проведенного анализа, но принимать торговые решения все равно приходится. И делать это следует только тогда, когда есть понимание степени существующего риска и готовность принять его в реальном объеме, каким бы он ни был: большим или меньшим.

Пока нет представления об оценке риска, пусть не в точном количественном измерении, а хотя бы в терминах скорее меньше, чем больше (или наоборот), не стоит рисковать. Лучше подождать более подходящего времени. Бросаться в омут , а уж потом смотреть, что из этого вышло, - не только не рационально, но и не профессионально.

Второй вопрос связан с психологической заряженностью к принятию ранее отброшенного сценария. Но такую поправку нужно делать только по подсказке со стороны рьшка. В качестве такой подсказки может служить, например, тот факт, что какая-то из предполагаемых импульсных волн вдруг начинает приобретать вид коррекции, или наоборот.

При выборе варианта рабочего прогноза важно не только учитывать риск ошибки, но и быть готовым принять альтернативный сценарий.

К сожалению, как мы знаем, проблему предупреждения возможных ошибок не всегда можно решить с полной определенностью. Но прежде чем обратится к интуиции, целесообразно еще раз оглянуться и провести рационально обоснованные оценки. А там, где это невозможно сделать в полной мере, следует учитывать риски и оценивать их приемлемость в конкретных исходных условиях работы.

Если не удается провести рациональный анализ, для предотвращения ошибок любого типа можно воспользоваться интуицией. Но при зтом необходимо учитывать риск неверных заключений и оценить его приемлемость в конкретных условиях работы.

Только после целенаправленного выявления ошибок можно полностью положиться на свое чутье, личные наблюдения и накопленный опыт работы. Но это уже сфера искусства. И задачу вторжения в нее мы здесь не ставим.

Цена ошибки. Итак, наблюдая движение рынка в виде зигзага и исходя из результатов проведенного анализа и работы над ошибками , можно либо не получить определенного представления о картине движения, либо избрать в качестве рабочего прогноза сценарий VI или V2. В любом случае трейдер может остаться в режиме ожидания, либо открыть торговую позицию по сценарию VI. Тогда в случае ошибки (и принятого на этой основе торгового решения) возникают следующие исходы, каждый из которых имеет для трейдера свою цену: 1. Режим ожидания используется в двух случаях:

нет необходимой ясности картины движения рынка;

выбран сценарий V2 (мы исключаем игру на волнах коррекции из-за отсутствия надежных уровней постановки ордера стоп-лосс и большой неопределенности в поведении рынка)*.

Рассматривая специфику принятия решений, мы более подробно остановимся на этом вопросе. Здесь, однако, подчеркнем, что такой подход вовсе не исключает игру в импульсных волнах, которые принадлежат вышестоящей коррекции.

Сценарий нарушения волной 2 нулевого уровня предполагаемой волны 1

Сценарий X

Сценарий X (рис. 10-4) - это неопровержимое доказательство ошибки, допущенной нри оценке наиболее вероятных сценариев развития рынка, когда волна, определенная как волна 2, проникает в нулевую зону волны, маркированной как волна 1.

Кажется, что нарушена незыблемая аксиома. В действительности возможен только один вариант развития событий: перед нами не открытая ранее волна 1, а скрытая волна (а), принадлежащая волне-связке X или волне В.

Дело в том, что ошибка вполне может иметь место нри условии, что коррекция А-В-С, на завершение которой был расчет, еще продолжается. В этом случае ложная волна 2 (волна (Ь), принадлежащая волне-связке X или волне В) проникает в отрицательную зону волны, ошибочно определенной как волна 1 (фактически, это волна (а)).

Тогда, если реализуется сценарий VI (импульсное развитие), то цена ошибки - упущенная прибыль в размере предела импульса.

2. Открытие торговой позиции по сценарию V1.

Если реализуется сценарий V2, то ожидание волны 5 выливается в убыток в размере ордера стоп-лосс, который, очевидно, должен быть поставлен на критическом уровне.

Таким образом, выбор - ожидание или действие - зависит от предпочтений трейдера в конкретной ситуации. Здесь взвешивается субъективная важность исхода упустить в сравнении с вариантом реально потерять .

Вместе с тем, рационально оценивая предпочтительность этих исходов, можно сделать вывод о преимуществе действия по сценарию VI. Хотя более точная оценка зависит от конкретного размера стоп-лосс и тяжести морально-психологических последствий, сопутствующих таким финансовым утратам, все же лучше выглядит выбор сценария VI. Дело в том, что при благоприятном исходе прибыль будет достаточно значительной, поскольку впереди предстоит развитие наиболее энергичной волны 3.

При прочих равных, если возникает необходимость выбора между режимом ожидания и действием по сценарию V1, последний следует рассматривать как наиболее предпочтительный.