Тел.факс: +7(831)437-66-01
Факторинг  Волны в трейдинге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [ 95 ] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

И такой подход, как никакой другой, способен уберечь трейдера от катастрофических потерь.

Вместе с тем на субъективное усмотрение трейдера всегда остается произвольное определение некой абсолютной цифры, за пределами которой потери вызывают непереносимую боль и дискомфорт. В практической работе это означает следующее:

1. Прежде всего, трейдеру желательно иметь некий заранее установленный предел, происхождение которого не всегда объяснимо (например, просто не хочется терять в одной операции больше 50 пунктов, и все тут).

2. Однако в любом случае обязательно определяется (на основе положений волнового принципа) и тот риск, который оценивается исходя из особенностей текущей конфигурации.

3. Наконец, решение о проведении операции следует считать рациональным только тогда, когда риск, рассчитанный по Эллиотту , оказывается меньше, чем заранее установленный субъективный предел или состояние депозитного счета в данный момент.

Приемлемость риска при проведении конкретной операции определяется путем сравнения субъективного предела , а если такового нет - то существующих финансовых возможностей трейдера с оценками, вытекающими из положений волнового принципа.

Не вторгаясь в сферу субъективных предпочтений трейдера, обратимся к оценкам риска на основе положений волнового принципа.

Понятно, что интерес представляют, прежде всего, такие ситуации, в которых складывающаяся конфигурация движения рынка позволяет открывать торговую позицию на приемлемых для трейдера условиях. Ведь, напомним, что здесь речь идет вовсе не о каких-то технических сигналах , говорящих трейдеру о целесообразности вхождения в рынок в конкретной пространственно-временной точке графика. Трейдер имеет дело лишь с текущей ситуацией, оценивая которую, ему предстоит решить вопрос о моменте и месте открытия позиции в зависимости от принимаемого на себя риска.

Работа в Зоне I. Рассмотрим решение данной задачи применительно к специально выделенной для этого зоне - линии начала предполагаемой волны 1.



Волна 1

Строго говоря, как только появилась рабочая гипотеза о волне 1, можно тут же открывать торговую позицию в соответствующем направлении (рис. 11-1). И это непременно следует делать, но лишь при соблюдении двух условий:

существует достаточная уверенность в справедливости такой оценки;

возможные потери при неблагоприятном сценарии (равны пробегу волны 1 от нулевого уровня до точки открытия позиции) приемлемы для трейдера.

Уровень стоп-лосс

Предполагаемая волна 1


Коррекция


Предполагаемая волна 1

Уровень стоп-лосс рис. 11-1. открытие торговой позиции на волне 1.

Очевидно, что, чем раньше по отношению к уровню стоп-лосс будет открыта позиция, тем меньше будут возможные потери. Но проблема здесь в том, что никогда нет уверенности, достаточной для открытия позиции. В этом заключается особый характер волны 1.

Торговую позицию непременно нужно открывать, и чем раньше, тем лучше, если есть достаточно уверенности ВТОМ, что развивается именно волна 1. Однако чаще всего нужной уверенности не хватает

Есть только один вариант, когда для должной уверенности есть рациональные основания: возникновение ясно читаемой структуры предыдущей стадии коррекции в виде тройного зигзага. Но это не столь уж частое явление.

Поэтому в большинстве случаев приходится ждать дальнейшего развития событий, а именно - предполагаемой волны 2.



Уровень стоп-лосс Рис. 11-2. Открытие торговой позиции на волне 2.

Но на этот раз складывается уникальная ситуация: чем ближе волна 2 продвигается к последней черте (начало предполагаемой волны 1), тем меньше можно обращать внимания на неуверенность в справедливости рабочей гипотезы.

Действительно, ведь цена ошибки становится все меньше, а возможная прибыль - все больше. Поэтому приемлемость такого благоприятного соотношения может перевесить даже сильную неуверенность.

При развитии предполагаемой волны 2 возникает уникальная ситуация, когда уверенность становится не столь уж важным условием открытия позиции.

Трейдеру останется лишь определить, как близко он даст возможность волне 2 подобраться к критическому уровню, прежде



Волна 2

Вот тут уже, как говорится, нужно не упустить свой шанс. В дальнейшем в этом цикле будет множество и других возможностей для игры. Но все они будут хуже.

Предполагаемая волна 2 дает самые лучшие перспективы для прибыльной игры. Все остальные возможности будут гораздо беднее .

Открытие позиции (рис. 11-2) и здесь подчинено тем же двум условиям:

уверенность в рабочей гипотезе;

приемлемость потерь при альтернативном сценарии поведения рьшка.

Уровень стоп-лосс

Коррекция

Предполагаемая волна 1

Волна 2 Предполагаемая волна 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [ 95 ] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116