Закрытие торговой позиции

Как хорошо известно, выйти из рынка наиболее оптимальным образом гораздо труднее, чем войти в пего, используя даже самые сложные расчеты.

Не открывая (и пе закрывая) Америку, можно утверждать, что любая система работы эффективна только тогда, когда она обеспечивает выполнение следующих непременных условий:

извлечение прибыли из наибольшего отрезка движения, если его направление предугадано верно;

при неверном прогнозе негативные последствия (потери) ограничиваются как можно меньшим отрезком движения рынка против игрока.

У новичков наиболее часто встречается обратная картина . Иначе говоря, недобор в ситуации, когда после закрытия прибыльной позиции рынок еще долго продолжает движение в верном направлении , и перебор при втором варианте, когда игрок вынужден поглошать большую часть теоретически возможного убытка, возпикаюшего при движении рынка в неожиданном направлении.

Если система принятия решений такое допускает, значит, с ней не все в порядке. Эффективной может быть только такая система, которая удовлетворительно решает одновременно обе эти .задачи.

Никакая система работы не может считаться эффективной, если правильность прогноза по направлению движения рынка оборачивается недобором прибыли, а его ошибочность - перебором убытка.

Таким образом, верный расчет своевременного закрытия торговой позиции (убыточной или прибыльной) - .это залог успешной работы в целом.

К сожалению, если для ордера стоп-лосс твердой подсказкой рынка мы располагаем всегда, когда определены соответствующие номера воли, то столь точных и однозначных инструкций для постановки ордера по прибыли (тейк-профит) практически пет. Поэтому приходится пользоваться липш примерными ориентирами.

Волна 1

Это маловероятное место открытия позиции из-за естественной неуверенности в оценке ситуации. Но поскольку риск измеряется относительно небольшими значениями ордера стоп-лосс, то позиция может быть открыта с учетом фактора неопределеппос-

Упражнение 56

На графиках 1,4,6 и 16 проведите моделирование постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит для размеченных циклов движения.

В дополнение к рассмотренным выше вариантам постановки ордеров по прибыли, уместно вспомнить еще и о двух, весьма привлекательных формулах , имеющих хождение в трейдинге:

1. Любая прибыль хороша . Существо данного подхода заключено в известном тезисе о том, что даже самая маленькая прибыль не приводит к разорению .

Так-то оно так, да не совсем. Это как раз одно из тех многочисленных правил работы , которые при ближайшем рассмотрении оказываются либо полностью несостоятельными, либо ча-

ти (рис. 11-6). Если при .этом рынок подтверждает оправданность такого решения, возникает вопрос о постановке ордера тейк-про-фит. Расчет может строиться исходя из:

пробега волны 1 относительно обшей длины прошедшей стадии коррекции (один из золотых коэффициентов);

анализа внутренней структуры волны 1 (закрытие позиции на завершении соответствующего цикла).

Тейк-профит для частного приема

Здесь можно использовать линию коридора (рис. 11-7), которая проходит как параллель завершению волны С (или А) и волны (Ь).

Волны 2иЗ

Наиболее надежной считается постановка ордера тейк-профит в пределах своего коридора (рис. 11-8). Надежность уровня объясняется тем, что это - минимум, который достигается при развитии волны 3. Тейк-профит - это линия, параллельная той, что проходит через начала волн 1 и 3. Как правило, волна 3 пробивает эту линию. Хотя такой сценарий во многом зависит от того, насколько глубокой является волна 2 (чем ближе к осршванию волны 1, тем вероятнее пробой соответствующей линии коридора).

Волна 4

Наиболее консервативный вариант постановки ордера тейк-профит - это уровень заверщения волны 3 (рис. 11-9). Более рискованный уровень - линия, которая является продолжением той, что проходит через точки завершения волн 1 и 3.

Уровень стоп-лосс

Волна 1

Коррекция

Волна 1

Коррекция

Уровень стоп-лосс Рис. 11-6. Постановка ордера тейк-профит по волне 1.

Тейк-профит

Рис. 11-7. Постановка ордера тейк-профит по сценарию X.